시나리오 기본정보
개요
시나리오를 생성 할 때 사용되는 옵션은 다음과 같습니다.
항목 | 변수명 | 예시 |
---|---|---|
시나리오 ID | scenario_id | "TESTSCENID1" |
결과 ID | result_id | "TESTRESULTID1" |
기준일 | reference_date | "20150902" |
시나리오 생성 개수 | scenario_num | 30 |
구분자 | delimiter | "SPACE" |
최종만기 | maxyear | 30 |
난수 종류 | rnd_type | "SOBOL" |
난수 세부 종류 | rnd_subtype | "SOBOL" |
난수 생성 초기값 | rnd_seed | 1 |
난수 건너뜀 횟수 | rnd_skip | 0 |
적률일치법 사용 | moment_match | False |
구간 주기 | frequency | "monthly" |
구간(월 고정) | frequency_month | 10 |
구간(일 고정) | frequency_day | 11 |
구간 개수(연간) | n_peryear | 52 |
기준통화 | base_currency | "USD" |
CPU 사용 개수 | thread_num | 1 |
시나리오 생성 개수
생성할 시나리오의 개수를 설정하는 항목입니다. 보통 200, 500, 1,000개를 이용합니다. 최소 20개 부터 100,000까지 설정할 수 있습니다.
sen1.general.scenario_num = 1000 # default = 30
기준일
시나리오의 생성 기준일이며, 시작 값에 해당하는 날짜 입니다. 기준일 형식은 yyyymmdd 형태로 넣어야합니다.
sen1.general.reference_date = '20181011' # default = 20150902
구분자
시나리오 결과 파일을 생성할 시에 사용될 구분자 text입니다. Python Version에서는 사용되지 않습니다.
sen1.general.delimiter = '|' # default = 'SPACE'
최종 만기
기준일 + (최종 만기)년 까지 시나리오가 생성이 되며, 연단위로 설정합니다. 최소은값 1년이고, 최대는 120년입니다.
sen1.general.maxyear = 10 # default = 30
구간 개수(연간)
구간 주기가 'custom'으로 설정이 되었을 때에 연간 구간 개수이며, 구간이 소수점으로 생성될 때 가까운 정수부분에 해당하는 일자로 매핑됩니다.
sen1.general.n_peryear = 52 # default = 30
난수 종류
사용할 난수를 설정합니다. Sobl , Crude를 사용할 수 있습니다.
sen1.general.rnd_type = 'sobol' # default = 'sobol'
난수 세부 종류
선택된 난수의 세부 종류를 설정합니다. 각각 마다 아래와 같이 세부설정을 할 수 있습니다.
- Sobol : ...
- Crude : 메르센, ...
sen1.general.rnd_subtype = 'jackel' # default = 'jackel'
난수 생성 초기값
난수를 생성할 때 사용되는 초기값입니다. 초기값이 고정되면, 같은 순서로 난수가 생성됩니다.
sen1.general.rnd_seed = 0 # default = 1
난수 건너뜀 횟수
난수를 생성할 때 설정된 횟수를 시나리오 기준으로 건너뛴 후 생성합니다.
예시) 10 -> 10번의 시나리오를 건너뜀
sen1.general.rnd_skip = 10 # default = 0
적률일치법 사용
각 모델의 이론 평균과 생성된 시나리오의 산출 평균값이 일치하도록 사후 조정합니다.
sen1.general.moment_match = True # default = False
구간 주기
구간의 주기를 설정합니다. 사용되는 주기는 아래와 같습니다. 년 또는 월로 설정할 시 고정하는 월 또는 일을 설정해야 합니다.
- monthly : 매월
- everyfourmonth : 4개월
sen1.general.frequency = 'monthly' # default = 'monthly'
구간(월 고정)
구간주기가 년으로 설정되었을 때 사용됩니다. 고정적으로 생성되는 구간 월입니다.
sen1.general.frequency_monthly = 2 # default = 1
구간(일 고정)
구간주기가 년 또는 월으로 설정되었을 때 사용됩니다. 고정적으로 생성되는 구간 일입니다.
sen1.general.frequency_day = 1 # default = 1