Underlying Model
Overview
일반적으로 모델 더하는 방법이랑 , 제거하는 방법이랑 model.name model = xen_s.get_sample('') scen.add_model()
여러개를 더하면 correlation 설정을 해야해. 하는 방법은 요래
모델의 종류는 다음과 같은 리스트가 있어
| Type | Model | Name | Factors | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| IR | HW | Hull-White | 1 | |
| IR | BK | Black-Karasinski | 2 | |
| EQ | GBM | Geometric Brownian Motion | 1 | |
| EQ | GBM_CONST | GBM (Constant Parameter) | 1 | |
| FX | GK | Garman–Kohlhagen | 1 |
InterestRate Model
Hull White
: dr = a(theta - r) ...
Equity Model
GBM
이건 gbm이야 설명은 요렇고 수식은 이래
입력값은 요래
gbm.x0 = 100